92.7%
RU000A106EM8🟢Актуальный срез (< 24 ч)
Облигация БалтЛизБП8 (RU000A106EM8) — доходность, график купонов и параметры выпуска
ISIN RU000A106EM8 • Корпоративные • рейтинг ruAA- • плавающий купон (флоатер) · Проверка риска дефолта →
💳 Расчет покупки 1 облигации прямо сейчас
Параметры сделки по итогам торгов Московской Биржи (MOEX ISS)
Стоимость 1 бумаги
780.40 ₽
78.04% от номиналадисконт 219.60 ₽
Купон на 1 бумагу
14.79 ₽
18.00% годовыхежемесячно
Текущая доходность
22.74%
купонный поток к цене177.48 ₽/год
Доходность к погашению
92.7%
после НДФЛ 13%: ~80.7%на ИИС-3 без налога
💡Покупка с дисконтом: При плановом погашении (31.05.2033) инвестор получит номинал 1000 ₽. Дополнительная доходность от погашения составит +219.60 ₽ на бумагу.
🏛️ Налогообложение и выбор счета: Обычный счет vs ИИС-3
Расчет чистой доходности с учетом инвестиционного налогового законодательства РФ (НК РФ ст. 214.2 и ст. 219.1).
Обычный брокерский счетСтандарт
- ●Брокер удерживает 13% НДФЛ (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽) со всех купонов.
- ●Налог с дисконта: удержание 13% с разницы между ценой покупки и номиналом при погашении.
- ●Чистая эффективная доходность: ~80.7% годовых.
Индивидуальный инвестсчет (ИИС-3)Макс. выгода
- ✔0% налога на купоны и дисконт: доход от облигации полностью освобождается от НДФЛ (в пределах 30 млн ₽).
- ✔Налоговый вычет на взнос: возврат до 52 000–60 000 ₽ в год от уплаченного НДФЛ при пополнении до 400 000 ₽.
- ✔Итоговая эффективная доходность облигации: 92.7% + инвестиционный вычет.
Входит в:Облигации с плавающим купоном (Флоатеры)Облигации с ежемесячным купономКалендарь оферт по облигациямКороткие облигации (до 1 года)Облигации инвестиционного грейда (ruA- и выше)Альтернатива банковскому депозитуПассивный доход — частые купоны
4/5 — Высокая
Плавающий купон привязан к ключевой ставке ЦБ или RUONIA. Доходность к погашению — прогнозная, не гарантированная.
Yield Score
5/5 — Отличная(+76.2 п.п. vs 16.5% fair)
Доходность 92.7% — значительно выше ожидаемых 16.5% для этого рейтинга и дюрации. Бумага может быть недооценена рынком.
⚠️
Внимание: Аномальная доходность (Дистресс-выпуск)
Текущая YTM (92.7%) существенно превышает кривую ОФЗ или эмитент имеет признаки долгового стресса / техдефолтов. Экстремальная доходность отражает повышенный риск неплатежей или реструктуризации, а не гарантированную прибыль.
📊 Биржа: MOEX ISS (19.10.2026)Актуальный срез (< 24 ч)🛡️ Рейтинг: ruAA-
⚖️ Методология: Скоринг Qoty (не является ИИР)Облигация БалтЛизБП8 (RU000A106EM8) торгуется по цене 780.40 ₽ (78.04% от номинала 1000 ₽) с дисконтом 219.60 ₽ к номиналу с доходностью 92.7% к погашению (31.05.2033). Параметры выпуска: купон 18.00% годовых (14.79 ₽), выплаты ежемесячно, текущая купонная доходность 22.74%, дюрация 6 мес. По выпуску предусмотрена оферта 06.05.2027 — доходность к оферте может отличаться от доходности к погашению. После удержания НДФЛ 13% чистая эффективная доходность составляет около 80.7% годовых (на ИИС-3 налог не удерживается). Объём выпуска в обращении на Московской Бирже — 10.0 млрд ₽.
🛡️ QOTY RISK INDEX
22из 100
Низкий модельный стресс
БалтЛизБП8 (RU000A106EM8)
📋 Профиль кредитного риска:
Критический уровень риска (красная зона). Глубокий дисконт котировок (<85%) свидетельствует о заложенной рынком вероятности реструктуризации долга или трудностях с обслуживанием обязательств эмитентом (Корпоративные). По модели Qoty, выпуск требует повышенной осторожности и детального кредитного анализа.
⚡ Ключевые факторы и метрики:
- •Цена 78 % номинала — торгуется с глубоким дисконтом (кредитный стресс).
Сектор: КорпоративныеРейтинг: ruAA-YTM: 92.7%Купон: 18%Дюрация: 6 мес
Источник рыночных данных: MOEX ISSАвтоматическая проверка данных: AI Risk Guard
Калькулятор инвестора
Расчёт чистой доходности (Net YTM) с учётом налогов
Грязная доходность (Gross YTM):92.70%
Реальная доходность «на руки» (Net YTM):80.60% годовых
Экспресс-аудит риска
Стресс-тестирование долга АО «Балтийский лизинг» при изменении ключевой ставки ЦБ
Безопасный (ICR 3.72x)
EBITDA (LTM):
21 500 млн ₽Чистый долг:75 000 млн ₽
Проценты при КС 14%:5 775 млн ₽(-1 125)
Покрытие ICR:3.72×
📋 Особенности структуры долга: Высокая диверсификация лизингового портфеля по отраслям и клиентам. Для флоатеров (БалтЛизП14) доходность отражает ставку ЦБ, кредитный риск минимален.
💡 Вердикт аналитиков: Компания с запасом покрывает процентные платежи из операционной прибыли. Риск ковенантов минимален.
Отчётный период: МСФО 2025 (LTM)
Cash Flow ПрогнозБалтЛизБП8 · Погашение в 2031 г.
График платежей инвестору до погашения
Всего купонами
~1 080 ₽ / шт.
Итоговый возврат
~2 080 ₽
Купонный доходПогашение тела
* Расчет произведён на 1 облигацию номиналом 1 000 ₽ по ставке купона 18% без учёта возможного реинвестирования и НДФЛ.
Смотреть RU000A106EM8 в терминале: живой график, критерий Келли, портфель
Открыть в Терминале →Спецификация и параметры выпуска (Московская Биржа)
- Международный код (ISIN)
- RU000A106EM8
- Биржевой код (SECID)
- RU000A106EM8
- Номинальная стоимость
- 1000 ₽
- Текущая рыночная цена
- 780.40 ₽ (78.04%)
- Купон на 1 бумагу (в рублях)
- 14.79 ₽
- Годовой купонный доход
- 177.48 ₽
- Периодичность выплат
- 12 раз в год (ежемесячно)
- Тип купона
- плавающий
- Дюрация
- 6 мес
- Дата погашения
- 31.05.2033
- Амортизация долга
- Амортизация отсутствует
- Ближайшая оферта
- 06.05.2027
- Доступность инвесторам
- Доступно неквалифицированным
- Объём выпуска
- 10.0 млрд ₽
- G-спред к ОФЗ
- — (флоатер к ставке ЦБ)
- Уровень листинга
- 2-й уровень
Источник: Московская биржа (MOEX ISS), котировки с задержкой. Обновлено 19.10.2026, 12:27:56.Методология расчёта YTM и рисков →
Частые вопросы
Какая доходность у облигации БалтЛизБП8 (RU000A106EM8)?+
Доходность к погашению (YTM) облигации БалтЛизБП8 составляет 92.7%, а текущая купонная доходность составляет 22.74% годовых к рыночной цене. С учетом удержания НДФЛ 13% чистая доходность на обычном брокерском счете составляет около 80.7%. На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) купоны освобождаются от НДФЛ в рамках установленного лимита.
Сколько стоит одна облигация БалтЛизБП8 в рублях?+
Рыночная цена одной облигации БалтЛизБП8 составляет 780.40 ₽ (78.04% от номинала 1000 ₽). Бумага торгуется с дисконтом 219.60 ₽ к номиналу. При покупке на бирже дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), который компенсируется при ближайшей купонной выплате.
Какой размер купона и как часто выплачивается по выпуску БалтЛизБП8?+
Купонная ставка составляет 18.00% (14.79 ₽ на одну облигацию). Выплаты производятся ежемесячно (12 раз в год). Суммарный годовой купонный доход составляет 177.48 ₽ на бумагу. Ставка купона является плавающей и привязана к ключевой ставке Банка России или RUONIA.
Когда дата погашения облигации RU000A106EM8?+
Плановое погашение облигации состоится 31.05.2033 (до погашения осталось около 6.6 года). В дату погашения инвестору выплачивается номинальная стоимость бумаги (1000 ₽) и последний купон. Дюрация выпуска составляет 6 мес.
Предусмотрена ли оферта или амортизация долга по БалтЛизБП8?+
По выпуску предусмотрена оферта 06.05.2027. В дату оферты эмитент может пересмотреть купонную ставку или выкупить бумаги по номиналу по заявлению инвестора.
Кому доступна облигация БалтЛизБП8 и какой налог удерживается?+
Выпуск доступен неквалифицированным розничным инвесторам на Московской Бирже через любого лицензированного российского брокера. Купонный доход и доход от дисконта облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% при годовом совокупном доходе свыше 2,4 млн ₽). При открытии ИИС-3 инвестор имеет право на освобождение полученного дохода от налога.
Аналоги и замены: чем заменить БалтЛизБП8
Альтернативные облигации с близкой дюрацией (±60–90 дней) и тем же кредитным рейтингом от других эмитентов. Отсортированы по доходности к погашению (YTM).
| Облигация | YTM | Сравнение |
|---|---|---|
| ПолиплП2Б5RU000A10BPN7 | 32.9% | Сравнить → |
| МежИнБ01P1RU000A0JXT58 | 29.8% | Сравнить → |
| ТрансФ1P04RU000A0ZYEB1 | 21.9% | Сравнить → |
| РЕСОЛиБП22RU000A106DP3 | 17.9% | Сравнить → |
| КАМАЗ БП15RU000A10BU31 | 17.7% | Сравнить → |