Лестница облигаций (Bond Ladder)
Сценарное моделирование распределения капитала по облигациям MOEX для моделирования регулярного купонного потока каждый месяц.
Расчёт носит информационно-ознакомительный характер, является математической моделью и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
Стратегия «Лестница облигаций» (Bond Ladder)
Конструктор регулярного ежемесячного купонного дохода
Расчёт купонных выплат напрямую из процентных ставок бумаг с опцией авто-реинвестирования.
Больше бумаг = ниже риск по одному эмитенту, но сложнее следить.
Среднемесячный доход (усреднённо 1/12):~5 427 ₽
Купонный доход за год:~65 125 ₽
Средняя купонная ставка:21.71% годовых
Различие между средним доходом и календарём выплат: показатель «~5 427 ₽/мес» — это математическое усреднение годовой суммы (65 125 ₽ / 12). Реальные выплаты приходят траншами в даты купонов (по модели квартального распределения — от 5 281 до 5 531 ₽ в месяц).
Модельный график выплат по месяцам
Диапазон: 5 281 – 5 531 ₽/месЯнв
5 531 ₽
Фев
5 469 ₽
Мар
5 281 ₽
Апр
5 531 ₽
Май
5 469 ₽
Июн
5 281 ₽
Июл
5 531 ₽
Авг
5 469 ₽
Сен
5 281 ₽
Окт
5 531 ₽
Ноя
5 469 ₽
Дек
5 281 ₽
Сформированный портфель лестницы (12 выпусков)
ПолиплП2Б5ISIN RU000A10BPN7 • Рейтинг: ruA • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:25.5%
Купоны/год:~6 375 ₽
ПСБЛизП01ISIN RU000A10AA10 • Рейтинг: ruAA • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:25%
Купоны/год:~6 250 ₽
R-Vision 2ISIN RU000A10B7W1 • Рейтинг: ruA+ • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:24.5%
Купоны/год:~6 125 ₽
Европлн1Р9ISIN RU000A10ASC6 • Рейтинг: ruAA • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:24%
Купоны/год:~6 000 ₽
ИнтЛиз1Р11ISIN RU000A10B4A4 • Рейтинг: ruA • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:24%
Купоны/год:~6 000 ₽
Брус 2Р04ISIN RU000A10C8F3 • Рейтинг: ruA- • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:21.5%
Купоны/год:~5 375 ₽
Аэрфью3Р01ISIN RU000A10E4Y1 • Рейтинг: ruA • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:20%
Купоны/год:~5 000 ₽
iСЛ 2P2ISIN RU000A10EA08 • Рейтинг: ruA- • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:19.5%
Купоны/год:~4 875 ₽
HENDERSONISIN RU000A10BQC8 • Рейтинг: ruA+ • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:19.5%
Купоны/год:~4 875 ₽
Селигдар4РISIN RU000A10C5L7 • Рейтинг: ruA+ • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:19%
Купоны/год:~4 750 ₽
СовкоКап01ISIN RU000A10DSY4 • Рейтинг: ruA+ • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:19%
Купоны/год:~4 750 ₽
БинФарм1P5ISIN RU000A10B3Q2 • Рейтинг: ruA- • Корпоративные
Инвестиция:25 000 ₽
Купон %:19%
Купоны/год:~4 750 ₽