МежИнБ01P1 или БалтЛизБП8: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МежИнБ01P1RU000A0JXT58 | БалтЛизБП8RU000A106EM8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 20 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+20б.) | 22 / 100(Низкий стресс) Факторы: distressed_price (+22б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 29.8% | 92.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 25.9% | 80.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 910.00 ₽ | 780.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 91.00% | 78.04% |
| Купонная ставка (% годовых) | 0.01% | 18.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.05 ₽ | 14.79 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 0.10 ₽ | 177.48 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 0.01% | 22.74% |
| Дюрация Маколея | 4 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 01.03.2027 | 31.05.2033 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 06.05.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 10.0 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA | ruAA- |
Сравнение двух выпусков: МежИнБ01P1 (RU000A0JXT58) и БалтЛизБП8 (RU000A106EM8). По доходности к погашению выше БалтЛизБП8: 92.7% против 29.8% — разница 62.9 п.п. Дюрация короче у МежИнБ01P1 (4 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 20 у «МежИнБ01P1» и 22 у «БалтЛизБП8»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «БалтЛизБП8» обеспечивает дополнительную премию в доходности (92.7% против 29.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — МежИнБ01P1 или БалтЛизБП8?+
Выше доходность к погашению у БалтЛизБП8: 92.7% против 29.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МежИнБ01P1 или БалтЛизБП8?+
Короче дюрация у МежИнБ01P1: 4 мес против 6 мес.
Когда погашаются МежИнБ01P1 и БалтЛизБП8?+
МежИнБ01P1 — 01.03.2027; БалтЛизБП8 — 31.05.2033.