iКарРу1P10 или ЭталонФин1?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | iКарРу1P10RU000A10G9C4 | ЭталонФин1RU000A105VU7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 31 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+31б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 41.1% | 35.2% |
| Доходность после НДФЛ | 35.7% | 30.6% |
| Цена% номинала | 87.00 | 87.24 |
| Купон | 23.50% | 21.00% |
| Дюрация | 1.3 года | 1.3 года |
| Погашение | 28.03.2028 | 03.02.2038 |
| Оферта | — | 19.05.2028 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 1.0 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBBB+ | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: iКарРу1P10 (RU000A10G9C4) и ЭталонФин1 (RU000A105VU7). По доходности к погашению выше iКарРу1P10: 41.1% против 35.2% — разница 5.9 п.п. Дюрация короче у iКарРу1P10 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «iКарРу1P10» предлагает повышенную доходность 41.1% (против 35.2% у «ЭталонФин1»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (31 / 100, Низкий риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 5.9 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ЭталонФин1» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — iКарРу1P10 или ЭталонФин1?+
Выше доходность к погашению у iКарРу1P10: 41.1% против 35.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iКарРу1P10 или ЭталонФин1?+
Короче дюрация у iКарРу1P10: 1.3 года против 1.3 года.
Когда погашаются iКарРу1P10 и ЭталонФин1?+
iКарРу1P10 — 28.03.2028; ЭталонФин1 — 03.02.2038.