СовкоКап01 или ВТБЛИЗ 1Р7: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СовкоКап01RU000A10DSY4 | ВТБЛИЗ 1Р7RU000A10FVD7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.6% | 16.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 16.2% | 14.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1019.00 ₽ | 1009.20 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 101.90% | 100.92% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.00% | 15.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 15.62 ₽ | 12.74 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 187.44 ₽ | 152.88 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 18.39% | 15.15% |
| Дюрация Маколея | 2.4 года | 2.2 года |
| Дата погашения | 24.11.2029 | 30.01.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 10.0 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA+ | ruAA |
Сравнение двух выпусков: СовкоКап01 (RU000A10DSY4) и ВТБЛИЗ 1Р7 (RU000A10FVD7). По доходности к погашению выше СовкоКап01: 18.6% против 16.1% — разница 2.5 п.п. Дюрация короче у ВТБЛИЗ 1Р7 (2.2 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СовкоКап01» и 0 у «ВТБЛИЗ 1Р7»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СовкоКап01» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.6% против 16.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СовкоКап01 или ВТБЛИЗ 1Р7?+
Выше доходность к погашению у СовкоКап01: 18.6% против 16.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СовкоКап01 или ВТБЛИЗ 1Р7?+
Короче дюрация у ВТБЛИЗ 1Р7: 2.2 года против 2.4 года.
Когда погашаются СовкоКап01 и ВТБЛИЗ 1Р7?+
СовкоКап01 — 24.11.2029; ВТБЛИЗ 1Р7 — 30.01.2029.