Эфферон1Р1 или СКСЛомбБ02: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Эфферон1Р1RU000A10CH03 | СКСЛомбБ02RU000A10CST6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 27 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+27б.) | 23 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+23б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 37.0% | 33.3% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 32.2% | 28.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 856.10 ₽ | 970.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 85.61% | 97.04% |
| Купонная ставка (% годовых) | 22.00% | 27.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 54.85 ₽ | 135.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 219.40 ₽ | 270.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 25.63% | 27.82% |
| Дюрация Маколея | 1.7 года | 1.7 года |
| Дата погашения | 17.08.2028 | 06.09.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 250 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: Эфферон1Р1 (RU000A10CH03) и СКСЛомбБ02 (RU000A10CST6). По доходности к погашению выше Эфферон1Р1: 37.0% против 33.3% — разница 3.7 п.п. Дюрация короче у СКСЛомбБ02 (1.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 27 у «Эфферон1Р1» и 23 у «СКСЛомбБ02»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Эфферон1Р1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (37.0% против 33.3%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Эфферон1Р1 или СКСЛомбБ02?+
Выше доходность к погашению у Эфферон1Р1: 37.0% против 33.3%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Эфферон1Р1 или СКСЛомбБ02?+
Короче дюрация у СКСЛомбБ02: 1.7 года против 1.7 года.
Когда погашаются Эфферон1Р1 и СКСЛомбБ02?+
Эфферон1Р1 — 17.08.2028; СКСЛомбБ02 — 06.09.2028.