БалтЛизП14 или СовкмФ2Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | БалтЛизП14RU000A10A3W1 | СовкмФ2Р1RU000A10AHN6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 80.2% | 17.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 69.8% | 14.8% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 965.20 ₽ | 1000.20 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.52% | 100.02% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | — | 13.59 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 27.18 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 2.72% |
| Дюрация Маколея | 1 мес | 2 мес |
| Дата погашения | 04.11.2034 | 17.01.2028 |
| Ближайшая оферта | 19.11.2026 | 15.12.2026 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 9.0 млрд ₽ | 20.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: БалтЛизП14 (RU000A10A3W1) и СовкмФ2Р1 (RU000A10AHN6). По доходности к погашению выше БалтЛизП14: 80.2% против 17.1% — разница 63.1 п.п. Дюрация короче у БалтЛизП14 (1 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «БалтЛизП14» и 0 у «СовкмФ2Р1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «БалтЛизП14» обеспечивает дополнительную премию в доходности (80.2% против 17.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — БалтЛизП14 или СовкмФ2Р1?+
Выше доходность к погашению у БалтЛизП14: 80.2% против 17.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — БалтЛизП14 или СовкмФ2Р1?+
Короче дюрация у БалтЛизП14: 1 мес против 2 мес.
Когда погашаются БалтЛизП14 и СовкмФ2Р1?+
БалтЛизП14 — 04.11.2034; СовкмФ2Р1 — 17.01.2028.