CTRLлиз1Р2 или КЛВЗ 1P02: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | CTRLлиз1Р2RU000A1086N2 | КЛВЗ 1P02RU000A10AZG2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 100 / 100(Высокий риск) Факторы: distressed_price (+66б.), extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.) | 100 / 100(Высокий риск) Факторы: extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.), has_tech_default (+45б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 182.4% | 49.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 158.7% | 43.4% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 331.74 ₽ | 899.90 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 42.80% | 89.99% |
| Купонная ставка (% годовых) | 18.25% | 28.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 11.63 ₽ | 23.01 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 139.56 ₽ | 276.12 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 42.07% | 30.68% |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.3 года |
| Дата погашения | 29.03.2029 | 12.02.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Предусмотрена | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 741 млн ₽ | 350 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB- | ruBB- |
Сравнение двух выпусков: CTRLлиз1Р2 (RU000A1086N2) и КЛВЗ 1P02 (RU000A10AZG2). По доходности к погашению выше CTRLлиз1Р2: 182.4% против 49.9% — разница 132.5 п.п. Дюрация короче у КЛВЗ 1P02 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Высокий риск», индекс 100 у «CTRLлиз1Р2» и 100 у «КЛВЗ 1P02»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «CTRLлиз1Р2» обеспечивает дополнительную премию в доходности (182.4% против 49.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — CTRLлиз1Р2 или КЛВЗ 1P02?+
Выше доходность к погашению у CTRLлиз1Р2: 182.4% против 49.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — CTRLлиз1Р2 или КЛВЗ 1P02?+
Короче дюрация у КЛВЗ 1P02: 1.3 года против 1.4 года.
Когда погашаются CTRLлиз1Р2 и КЛВЗ 1P02?+
CTRLлиз1Р2 — 29.03.2029; КЛВЗ 1P02 — 12.02.2028.