СэтлГрБ2P3 или Кокс01Р4: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СэтлГрБ2P3RU000A1084B2 | Кокс01Р4RU000A10C741 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.0% | 48.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.7% | 41.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1001.30 ₽ | 952.90 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.13% | 95.29% |
| Купонная ставка (% годовых) | 17.00% | 21.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 13.97 ₽ | 17.26 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 167.64 ₽ | 207.12 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 16.74% | 21.74% |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 3 мес |
| Дата погашения | 14.03.2027 | 13.07.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 25.01.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 12.0 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) и Кокс01Р4 (RU000A10C741). По доходности к погашению выше Кокс01Р4: 48.2% против 18.0% — разница 30.2 п.п. Дюрация короче у Кокс01Р4 (3 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СэтлГрБ2P3» и 0 у «Кокс01Р4»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Кокс01Р4» обеспечивает дополнительную премию в доходности (48.2% против 18.0%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СэтлГрБ2P3 или Кокс01Р4?+
Выше доходность к погашению у Кокс01Р4: 48.2% против 18.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СэтлГрБ2P3 или Кокс01Р4?+
Короче дюрация у Кокс01Р4: 3 мес против 5 мес.
Когда погашаются СэтлГрБ2P3 и Кокс01Р4?+
СэтлГрБ2P3 — 14.03.2027; Кокс01Р4 — 13.07.2028.