СэтлГрБ2P3 или HENDERSON: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СэтлГрБ2P3RU000A1084B2 | HENDERSONRU000A10BQC8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.2% | 16.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.9% | 14.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.50 ₽ | 1025.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.05% | 102.54% |
| Купонная ставка (% годовых) | 17.00% | 19.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 13.97 ₽ | 16.03 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 167.64 ₽ | 192.36 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 16.76% | 18.76% |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 14.03.2027 | 24.05.2027 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 12.0 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruA+ |
Сравнение двух выпусков: СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) и HENDERSON (RU000A10BQC8). По доходности к погашению выше СэтлГрБ2P3: 18.2% против 16.1% — разница 2.1 п.п. Дюрация короче у СэтлГрБ2P3 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СэтлГрБ2P3» и 0 у «HENDERSON»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СэтлГрБ2P3» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.2% против 16.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СэтлГрБ2P3 или HENDERSON?+
Выше доходность к погашению у СэтлГрБ2P3: 18.2% против 16.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СэтлГрБ2P3 или HENDERSON?+
Короче дюрация у СэтлГрБ2P3: 5 мес против 6 мес.
Когда погашаются СэтлГрБ2P3 и HENDERSON?+
СэтлГрБ2P3 — 14.03.2027; HENDERSON — 24.05.2027.