АРЕНЗА1Р04 или МТС 3Р-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | АРЕНЗА1Р04RU000A107ST1 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 19.8% | 15.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 17.3% | 13.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 997.20 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.72% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 17.00% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 14.44 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 173.28 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 17.38% | — |
| Дюрация Маколея | 3 мес | 2.2 года |
| Дата погашения | 21.03.2029 | 15.04.2038 |
| Ближайшая оферта | 13.01.2027 | 02.05.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 400 млн ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB+ | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше АРЕНЗА1Р04: 19.8% против 15.5% — разница 4.3 п.п. Дюрация короче у АРЕНЗА1Р04 (3 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «АРЕНЗА1Р04» и 0 у «МТС 3Р-01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АРЕНЗА1Р04» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.8% против 15.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — АРЕНЗА1Р04 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у АРЕНЗА1Р04: 19.8% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — АРЕНЗА1Р04 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у АРЕНЗА1Р04: 3 мес против 2.2 года.
Когда погашаются АРЕНЗА1Р04 и МТС 3Р-01?+
АРЕНЗА1Р04 — 21.03.2029; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.