ЭталонФин1 или iКарРу1P10?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ЭталонФин1RU000A105VU7 | iКарРу1P10RU000A10G9C4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 31 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+31б.) |
| YTMдоходность к погашению | 35.2% | 41.1% |
| Доходность после НДФЛ | 30.6% | 35.7% |
| Цена% номинала | 87.24 | 87.00 |
| Купон | 21.00% | 23.50% |
| Дюрация | 1.3 года | 1.3 года |
| Погашение | 03.02.2038 | 28.03.2028 |
| Оферта | 19.05.2028 | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 10.0 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBBB+ | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: ЭталонФин1 (RU000A105VU7) и iКарРу1P10 (RU000A10G9C4). По доходности к погашению выше iКарРу1P10: 41.1% против 35.2% — разница 5.9 п.п. Дюрация короче у iКарРу1P10 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «iКарРу1P10» предлагает доходность 41.1% (против 35.2% у «ЭталонФин1»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (31 / 100, Низкий риск против 0 / 100, Низкий риск). Премия за риск в размере 5.9 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «ЭталонФин1» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — ЭталонФин1 или iКарРу1P10?+
Выше доходность к погашению у iКарРу1P10: 41.1% против 35.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЭталонФин1 или iКарРу1P10?+
Короче дюрация у iКарРу1P10: 1.3 года против 1.3 года.
Когда погашаются ЭталонФин1 и iКарРу1P10?+
ЭталонФин1 — 03.02.2038; iКарРу1P10 — 28.03.2028.