НоваБевБП5 или БалтЛизБП8: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | НоваБевБП5RU000A104Y15 | БалтЛизБП8RU000A106EM8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 22 / 100(Низкий стресс) Факторы: distressed_price (+22б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.6% | 92.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.6% | 80.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 733.88 ₽ | 780.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 97.85% | 78.04% |
| Купонная ставка (% годовых) | 10.85% | 18.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 40.58 ₽ | 14.79 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 81.16 ₽ | 177.48 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 11.06% | 22.74% |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 06.07.2027 | 31.05.2033 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 06.05.2027 |
| Амортизация номинала | Предусмотрена | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.3 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA- | ruAA- |
Сравнение двух выпусков: НоваБевБП5 (RU000A104Y15) и БалтЛизБП8 (RU000A106EM8). По доходности к погашению выше БалтЛизБП8: 92.7% против 15.6% — разница 77.1 п.п. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «БалтЛизБП8» предлагает доходность 92.7% (против 15.6% у «НоваБевБП5»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (22 / 100, Низкий стресс против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 77.1 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «НоваБевБП5» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — НоваБевБП5 или БалтЛизБП8?+
Выше доходность к погашению у БалтЛизБП8: 92.7% против 15.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — НоваБевБП5 или БалтЛизБП8?+
Короче дюрация у НоваБевБП5: 6 мес против 6 мес.
Когда погашаются НоваБевБП5 и БалтЛизБП8?+
НоваБевБП5 — 06.07.2027; БалтЛизБП8 — 31.05.2033.