sРуСол клБ или МСПБанкС01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | sРуСол клБRU000A101DB4 | МСПБанкС01RU000A102HA5 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 51 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+31б.), extreme_ytm (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 27.7% | 30.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 24.1% | 26.2% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 482.85 ₽ | 6900000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 95.84% | 69.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 20.42% | 15.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 25.93 ₽ | 747945.21 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 103.72 ₽ | 1495890.42 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 21.48% | 21.68% |
| Дюрация Маколея | 3.0 года | 2.9 года |
| Дата погашения | 15.02.2031 | 03.12.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Предусмотрена | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 453 млн ₽ | 720 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: sРуСол клБ (RU000A101DB4) и МСПБанкС01 (RU000A102HA5). По доходности к погашению выше МСПБанкС01: 30.1% против 27.7% — разница 2.4 п.п. Дюрация короче у МСПБанкС01 (2.9 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «МСПБанкС01» предлагает доходность 30.1% (против 27.7% у «sРуСол клБ»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (51 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 2.4 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «sРуСол клБ» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — sРуСол клБ или МСПБанкС01?+
Выше доходность к погашению у МСПБанкС01: 30.1% против 27.7%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — sРуСол клБ или МСПБанкС01?+
Короче дюрация у МСПБанкС01: 2.9 года против 3.0 года.
Когда погашаются sРуСол клБ и МСПБанкС01?+
sРуСол клБ — 15.02.2031; МСПБанкС01 — 03.12.2030.