СУЭК-Ф1P5R или СэтлГрБ2P3: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СУЭК-Ф1P5RRU000A101CQ4 | СэтлГрБ2P3RU000A1084B2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.3% | 18.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.9% | 15.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1005.00 ₽ | 1001.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.50% | 100.10% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.90% | 17.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 99.23 ₽ | 13.97 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 198.46 ₽ | 167.64 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.75% | 16.75% |
| Дюрация Маколея | 3 мес | 5 мес |
| Дата погашения | 16.01.2030 | 14.03.2027 |
| Ближайшая оферта | 25.01.2027 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 30.0 млрд ₽ | 12.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruA- |
Сравнение двух выпусков: СУЭК-Ф1P5R (RU000A101CQ4) и СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2). По доходности к погашению выше СУЭК-Ф1P5R: 18.3% против 18.1% — разница 0.2 п.п. Дюрация короче у СУЭК-Ф1P5R (3 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — СУЭК-Ф1P5R или СэтлГрБ2P3?+
Выше доходность к погашению у СУЭК-Ф1P5R: 18.3% против 18.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СУЭК-Ф1P5R или СэтлГрБ2P3?+
Короче дюрация у СУЭК-Ф1P5R: 3 мес против 5 мес.
Когда погашаются СУЭК-Ф1P5R и СэтлГрБ2P3?+
СУЭК-Ф1P5R — 16.01.2030; СэтлГрБ2P3 — 14.03.2027.