СУЭК-Ф1P5R или АРЕНЗА1Р04: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СУЭК-Ф1P5RRU000A101CQ4 | АРЕНЗА1Р04RU000A107ST1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.5% | 19.8% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.2% | 17.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1006.90 ₽ | 997.20 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.69% | 99.72% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.90% | 17.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 99.23 ₽ | 14.44 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 198.46 ₽ | 173.28 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.71% | 17.38% |
| Дюрация Маколея | 3 мес | 3 мес |
| Дата погашения | 16.01.2030 | 21.03.2029 |
| Ближайшая оферта | 25.01.2027 | 13.01.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 30.0 млрд ₽ | 400 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: СУЭК-Ф1P5R (RU000A101CQ4) и АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1). По доходности к погашению выше АРЕНЗА1Р04: 19.8% против 17.5% — разница 2.3 п.п. Дюрация короче у АРЕНЗА1Р04 (3 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СУЭК-Ф1P5R» и 0 у «АРЕНЗА1Р04»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АРЕНЗА1Р04» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.8% против 17.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СУЭК-Ф1P5R или АРЕНЗА1Р04?+
Выше доходность к погашению у АРЕНЗА1Р04: 19.8% против 17.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СУЭК-Ф1P5R или АРЕНЗА1Р04?+
Короче дюрация у АРЕНЗА1Р04: 3 мес против 3 мес.
Когда погашаются СУЭК-Ф1P5R и АРЕНЗА1Р04?+
СУЭК-Ф1P5R — 16.01.2030; АРЕНЗА1Р04 — 21.03.2029.