ТрансФ1P04 или МТС 3Р-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ТрансФ1P04RU000A0ZYEB1 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 19.3% | 15.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 16.8% | 13.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 997.80 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.78% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 18.00% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 89.75 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 179.50 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 17.99% | — |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 2.2 года |
| Дата погашения | 14.10.2027 | 15.04.2038 |
| Ближайшая оферта | 20.04.2027 | 02.05.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 9.2 млрд ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше ТрансФ1P04: 19.3% против 15.5% — разница 3.8 п.п. Дюрация короче у ТрансФ1P04 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ТрансФ1P04» и 0 у «МТС 3Р-01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ТрансФ1P04» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.3% против 15.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ТрансФ1P04 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у ТрансФ1P04: 19.3% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ТрансФ1P04 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у ТрансФ1P04: 6 мес против 2.2 года.
Когда погашаются ТрансФ1P04 и МТС 3Р-01?+
ТрансФ1P04 — 14.10.2027; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.