Россет1Р13 — RU000A109528, NR (не присвоен)

TL;DR

• 15,71 % — доходность к погашению при текущей цене чуть выше номинала.
• 0,95 года — дюрация за счёт амортизации делает бумагу короткой.
• Плавающий купон — будущие выплаты не определены и зависят от рыночных условий.

Ключевые метрики

Описание выпуска

65 млрд ₽ — объём выпуска с плавающим купоном, который на данный момент составляет 0,0 % годовых. Срок погашения — 18 июля 2027 года, а наличие амортизации сокращает дюрацию до 0,95 года. Текущая цена составляет 100,1 % от номинала.

Профиль рисков

Зелёные флаги:

• 0,95 года — низкая дюрация минимизирует чувствительность к изменению процентных ставок.
• Амортизация — постепенный возврат номинала снижает риск концентрации капитала.

Красные флаги:

• 0,0 % — текущий купон не обеспечивает денежный поток.
• NR (не присвоен) — отсутствие кредитного рейтинга повышает неопределенность по дефолту.

Для кого подходит / Кому противопоказано

• Подходит: инвесторам с коротким горизонтом, использующим ИИС для получения доходности 15,71 %.
• Противопоказано: тем, кто ищет фиксированный купонный доход в ближайшие периоды.

Вердикт

15,71 % — итоговая доходность полностью зависит от будущих условий пересмотра плавающего купона.