ОФЗ 29009 или ОФЗ 52003: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ОФЗ 29009SU29009RMFS6 | ОФЗ 52003SU52003RMFS9 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 19.2% | 6.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 16.7% | 5.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1033.05 ₽ | 1394.77 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 103.31% | 87.24% |
| Купонная ставка (% годовых) | 16.94% | 2.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 84.47 ₽ | 20.09 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 168.94 ₽ | 40.18 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 16.35% | 2.88% |
| Дюрация Маколея | 3.7 года | 3.4 года |
| Дата погашения | 05.05.2032 | 17.07.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 190.3 млрд ₽ | 352.7 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | ОФЗ | ОФЗ |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ОФЗ 29009 (RU000A0JV4N8) и ОФЗ 52003 (RU000A102069). По доходности к погашению выше ОФЗ 29009: 19.2% против 6.5% — разница 12.7 п.п. Дюрация короче у ОФЗ 52003 (3.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ОФЗ 29009» и 0 у «ОФЗ 52003»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ОФЗ 29009» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.2% против 6.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ОФЗ 29009 или ОФЗ 52003?+
Выше доходность к погашению у ОФЗ 29009: 19.2% против 6.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ОФЗ 29009 или ОФЗ 52003?+
Короче дюрация у ОФЗ 52003: 3.4 года против 3.7 года.
Когда погашаются ОФЗ 29009 и ОФЗ 52003?+
ОФЗ 29009 — 05.05.2032; ОФЗ 52003 — 17.07.2030.