iКарРу1P10 или СИМПЛСК1Р2?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | iКарРу1P10RU000A10G9C4 | СИМПЛСК1Р2RU000A10EPV4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 31 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+31б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 41.1% | 28.6% |
| Доходность после НДФЛ | 35.7% | 24.9% |
| Цена% номинала | 87.00 | 94.65 |
| Купон | 23.50% | 21.00% |
| Дюрация | 1.3 года | 1.4 года |
| Погашение | 28.03.2028 | 03.02.2036 |
| Оферта | — | 21.03.2028 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 1.0 млрд ₽ | 700 млн ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBBB+ | ruBBB- |
Сравнение двух выпусков: iКарРу1P10 (RU000A10G9C4) и СИМПЛСК1Р2 (RU000A10EPV4). По доходности к погашению выше iКарРу1P10: 41.1% против 28.6% — разница 12.5 п.п. Дюрация короче у iКарРу1P10 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «iКарРу1P10» предлагает повышенную доходность 41.1% (против 28.6% у «СИМПЛСК1Р2»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (31 / 100, Низкий риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 12.5 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «СИМПЛСК1Р2» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — iКарРу1P10 или СИМПЛСК1Р2?+
Выше доходность к погашению у iКарРу1P10: 41.1% против 28.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iКарРу1P10 или СИМПЛСК1Р2?+
Короче дюрация у iКарРу1P10: 1.3 года против 1.4 года.
Когда погашаются iКарРу1P10 и СИМПЛСК1Р2?+
iКарРу1P10 — 28.03.2028; СИМПЛСК1Р2 — 03.02.2036.