НоваБев4Р2 или ГМС002Р-03?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | НоваБев4Р2RU000A10G957 | ГМС002Р-03RU000A10FXM4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 16.7% | 18.3% |
| Доходность после НДФЛ | 14.5% | 15.9% |
| Цена% номинала | 100.60 | 100.14 |
| Купон | плавающий | 17.00% |
| Дюрация | 1.8 года | 1.8 года |
| Погашение | 21.09.2028 | 14.08.2028 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 7.3 млрд ₽ | 4.5 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruAA- | ruA |
Сравнение двух выпусков: НоваБев4Р2 (RU000A10G957) и ГМС002Р-03 (RU000A10FXM4). По доходности к погашению выше ГМС002Р-03: 18.3% против 16.7% — разница 1.6 п.п. Дюрация короче у ГМС002Р-03 (1.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «НоваБев4Р2» и 0 у «ГМС002Р-03»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ГМС002Р-03» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.3% против 16.7%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — НоваБев4Р2 или ГМС002Р-03?+
Выше доходность к погашению у ГМС002Р-03: 18.3% против 16.7%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — НоваБев4Р2 или ГМС002Р-03?+
Короче дюрация у ГМС002Р-03: 1.8 года против 1.8 года.
Когда погашаются НоваБев4Р2 и ГМС002Р-03?+
НоваБев4Р2 — 21.09.2028; ГМС002Р-03 — 14.08.2028.