ЧеркизБ2P5 или Ростовская обл 34002: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЧеркизБ2P5RU000A10FUU3 | Ростовская обл 34002RU000A10FZZ1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.5% | 16.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.3% | 14.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1001.80 ₽ | 1003.50 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.18% | 100.35% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 16.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 80.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 160.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 15.94% |
| Дюрация Маколея | 2.5 года | 2.5 года |
| Дата погашения | 27.07.2029 | 18.08.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 25.0 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Субфедеральные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: ЧеркизБ2P5 (RU000A10FUU3) и Ростовская обл 34002 (RU000A10FZZ1). По доходности к погашению выше Ростовская обл 34002: 16.9% против 16.5% — разница 0.4 п.п. Дюрация короче у ЧеркизБ2P5 (2.5 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — ЧеркизБ2P5 или Ростовская обл 34002?+
Выше доходность к погашению у Ростовская обл 34002: 16.9% против 16.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЧеркизБ2P5 или Ростовская обл 34002?+
Короче дюрация у ЧеркизБ2P5: 2.5 года против 2.5 года.
Когда погашаются ЧеркизБ2P5 и Ростовская обл 34002?+
ЧеркизБ2P5 — 27.07.2029; Ростовская обл 34002 — 18.08.2029.