ВЭБ2Р-58 или РОССИЯ1Р3?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 | РОССИЯ1Р3RU000A10G6G1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 1.9% | 15.0% |
| Доходность после НДФЛ | 1.7% | 13.0% |
| Цена% номинала | 99.75 | 100.00 |
| Купон | 1.85% | плавающий |
| Дюрация | 2.5 года | 3.7 года |
| Погашение | 16.06.2029 | 28.08.2031 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 158.2 млрд ₽ | 40.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruAAA | NR |
Сравнение двух выпусков: ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504) и РОССИЯ1Р3 (RU000A10G6G1). По доходности к погашению выше РОССИЯ1Р3: 15.0% против 1.9% — разница 13.1 п.п. Дюрация короче у ВЭБ2Р-58 (2.5 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «ВЭБ2Р-58» и 0 у «РОССИЯ1Р3»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «РОССИЯ1Р3» обеспечивает дополнительную премию в доходности (15.0% против 1.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ВЭБ2Р-58 или РОССИЯ1Р3?+
Выше доходность к погашению у РОССИЯ1Р3: 15.0% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ВЭБ2Р-58 или РОССИЯ1Р3?+
Короче дюрация у ВЭБ2Р-58: 2.5 года против 3.7 года.
Когда погашаются ВЭБ2Р-58 и РОССИЯ1Р3?+
ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029; РОССИЯ1Р3 — 28.08.2031.