ВЭБ2Р-58 или РОЛЬФ 1Р09: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 | РОЛЬФ 1Р09RU000A10F850 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 2.0% | 21.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 1.7% | 18.4% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1041.15 ₽ | 1002.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.75% | 100.21% |
| Купонная ставка (% годовых) | 1.85% | 19.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 9.98 ₽ | 16.03 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 19.96 ₽ | 192.36 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 1.92% | 19.20% |
| Дюрация Маколея | 2.5 года | 1.4 года |
| Дата погашения | 16.06.2029 | 15.05.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 159.3 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504) и РОЛЬФ 1Р09 (RU000A10F850). По доходности к погашению выше РОЛЬФ 1Р09: 21.2% против 2.0% — разница 19.2 п.п. Дюрация короче у РОЛЬФ 1Р09 (1.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ВЭБ2Р-58» и 0 у «РОЛЬФ 1Р09»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «РОЛЬФ 1Р09» обеспечивает дополнительную премию в доходности (21.2% против 2.0%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ВЭБ2Р-58 или РОЛЬФ 1Р09?+
Выше доходность к погашению у РОЛЬФ 1Р09: 21.2% против 2.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ВЭБ2Р-58 или РОЛЬФ 1Р09?+
Короче дюрация у РОЛЬФ 1Р09: 1.4 года против 2.5 года.
Когда погашаются ВЭБ2Р-58 и РОЛЬФ 1Р09?+
ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029; РОЛЬФ 1Р09 — 15.05.2028.