МТС 3Р-01 или ПозитивР4: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МТС 3Р-01RU000A10F124 | ПозитивР4RU000A10FV10 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.5% | 16.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.5% | 14.4% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 1001.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 100.14% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | — |
| Дюрация Маколея | 2.2 года | 2.1 года |
| Дата погашения | 15.04.2038 | 27.02.2029 |
| Ближайшая оферта | 02.05.2029 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 160.0 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | NR |
Сравнение двух выпусков: МТС 3Р-01 (RU000A10F124) и ПозитивР4 (RU000A10FV10). По доходности к погашению выше ПозитивР4: 16.6% против 15.5% — разница 1.1 п.п. Дюрация короче у ПозитивР4 (2.1 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «МТС 3Р-01» и 0 у «ПозитивР4»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ПозитивР4» обеспечивает дополнительную премию в доходности (16.6% против 15.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — МТС 3Р-01 или ПозитивР4?+
Выше доходность к погашению у ПозитивР4: 16.6% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МТС 3Р-01 или ПозитивР4?+
Короче дюрация у ПозитивР4: 2.1 года против 2.2 года.
Когда погашаются МТС 3Р-01 и ПозитивР4?+
МТС 3Р-01 — 15.04.2038; ПозитивР4 — 27.02.2029.