МТС 3Р-01 или АСпэйс 1Р3: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МТС 3Р-01RU000A10F124 | АСпэйс 1Р3RU000A10FSG6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 20 / 100(Низкий стресс) Факторы: low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.5% | 23.3% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.5% | 20.2% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 1022.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 102.21% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 22.25% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 18.29 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 219.48 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 21.47% |
| Дюрация Маколея | 2.2 года | 2.3 года |
| Дата погашения | 15.04.2038 | 10.01.2030 |
| Ближайшая оферта | 02.05.2029 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 160.0 млрд ₽ | 500 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruBB+ |
Сравнение двух выпусков: МТС 3Р-01 (RU000A10F124) и АСпэйс 1Р3 (RU000A10FSG6). По доходности к погашению выше АСпэйс 1Р3: 23.3% против 15.5% — разница 7.8 п.п. Дюрация короче у МТС 3Р-01 (2.2 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «АСпэйс 1Р3» предлагает доходность 23.3% (против 15.5% у «МТС 3Р-01»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (20 / 100, Низкий стресс против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 7.8 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «МТС 3Р-01» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — МТС 3Р-01 или АСпэйс 1Р3?+
Выше доходность к погашению у АСпэйс 1Р3: 23.3% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МТС 3Р-01 или АСпэйс 1Р3?+
Короче дюрация у МТС 3Р-01: 2.2 года против 2.3 года.
Когда погашаются МТС 3Р-01 и АСпэйс 1Р3?+
МТС 3Р-01 — 15.04.2038; АСпэйс 1Р3 — 10.01.2030.