МТС 3Р-01 или АдвТрак2Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МТС 3Р-01RU000A10F124 | АдвТрак2Р1RU000A10FKU4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 43 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+23б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.5% | 32.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.5% | 28.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 900.80 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 90.08% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 24.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 20.14 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 241.68 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 26.83% |
| Дюрация Маколея | 2.2 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 15.04.2038 | 11.06.2031 |
| Ближайшая оферта | 02.05.2029 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 160.0 млрд ₽ | 658 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruBB |
Сравнение двух выпусков: МТС 3Р-01 (RU000A10F124) и АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4). По доходности к погашению выше АдвТрак2Р1: 32.9% против 15.5% — разница 17.4 п.п. Дюрация короче у МТС 3Р-01 (2.2 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «АдвТрак2Р1» предлагает доходность 32.9% (против 15.5% у «МТС 3Р-01»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (43 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 17.4 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «МТС 3Р-01» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — МТС 3Р-01 или АдвТрак2Р1?+
Выше доходность к погашению у АдвТрак2Р1: 32.9% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МТС 3Р-01 или АдвТрак2Р1?+
Короче дюрация у МТС 3Р-01: 2.2 года против 2.8 года.
Когда погашаются МТС 3Р-01 и АдвТрак2Р1?+
МТС 3Р-01 — 15.04.2038; АдвТрак2Р1 — 11.06.2031.