МТС 3Р-01 или АСВ 1Р05: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МТС 3Р-01RU000A10F124 | АСВ 1Р05RU000A10FJJ9 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 39 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+19б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.5% | 28.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.5% | 24.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 972.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 97.21% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 24.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 19.73 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 236.76 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 24.36% |
| Дюрация Маколея | 2.2 года | 2.0 года |
| Дата погашения | 15.04.2038 | 14.06.2029 |
| Ближайшая оферта | 02.05.2029 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 160.0 млрд ₽ | 650 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruBB+ |
Сравнение двух выпусков: МТС 3Р-01 (RU000A10F124) и АСВ 1Р05 (RU000A10FJJ9). По доходности к погашению выше АСВ 1Р05: 28.7% против 15.5% — разница 13.2 п.п. Дюрация короче у АСВ 1Р05 (2.0 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «АСВ 1Р05» предлагает доходность 28.7% (против 15.5% у «МТС 3Р-01»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (39 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 13.2 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «МТС 3Р-01» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — МТС 3Р-01 или АСВ 1Р05?+
Выше доходность к погашению у АСВ 1Р05: 28.7% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МТС 3Р-01 или АСВ 1Р05?+
Короче дюрация у АСВ 1Р05: 2.0 года против 2.2 года.
Когда погашаются МТС 3Р-01 и АСВ 1Р05?+
МТС 3Р-01 — 15.04.2038; АСВ 1Р05 — 14.06.2029.