Идель 1Р1 или ВЭБ2Р-58: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Идель 1Р1RU000A10EYT0 | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 40 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+40б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 143.8% | 1.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 125.1% | 1.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 305.00 ₽ | 1041.88 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 30.50% | 99.82% |
| Купонная ставка (% годовых) | 27.00% | 1.85% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 135.00 ₽ | 9.98 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 270.00 ₽ | 19.96 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 88.52% | 1.92% |
| Дюрация Маколея | 1.3 года | 2.5 года |
| Дата погашения | 02.04.2031 | 16.06.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 250 млн ₽ | 159.1 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: Идель 1Р1 (RU000A10EYT0) и ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504). По доходности к погашению выше Идель 1Р1: 143.8% против 1.9% — разница 141.9 п.п. Дюрация короче у Идель 1Р1 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Идель 1Р1» предлагает повышенную доходность 143.8% (против 1.9% у «ВЭБ2Р-58»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (40 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Дополнительная доходность 141.9 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ВЭБ2Р-58» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — Идель 1Р1 или ВЭБ2Р-58?+
Выше доходность к погашению у Идель 1Р1: 143.8% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Идель 1Р1 или ВЭБ2Р-58?+
Короче дюрация у Идель 1Р1: 1.3 года против 2.5 года.
Когда погашаются Идель 1Р1 и ВЭБ2Р-58?+
Идель 1Р1 — 02.04.2031; ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029.