Озон 1P-02 или ВЭБ2Р-58: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Озон 1P-02RU000A10EXZ9 | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.0% | 1.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.8% | 1.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 1041.25 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 99.76% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 1.85% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 9.98 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 19.96 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 1.92% |
| Дюрация Маколея | 1.8 года | 2.5 года |
| Дата погашения | 10.10.2028 | 16.06.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 15.0 млрд ₽ | 159.3 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: Озон 1P-02 (RU000A10EXZ9) и ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504). По доходности к погашению выше Озон 1P-02: 17.0% против 1.9% — разница 15.1 п.п. Дюрация короче у Озон 1P-02 (1.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Озон 1P-02» и 0 у «ВЭБ2Р-58»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Озон 1P-02» обеспечивает дополнительную премию в доходности (17.0% против 1.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Озон 1P-02 или ВЭБ2Р-58?+
Выше доходность к погашению у Озон 1P-02: 17.0% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Озон 1P-02 или ВЭБ2Р-58?+
Короче дюрация у Озон 1P-02: 1.8 года против 2.5 года.
Когда погашаются Озон 1P-02 и ВЭБ2Р-58?+
Озон 1P-02 — 10.10.2028; ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029.