ПРГРС 1Р1 или АдвТрак2Р1?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ПРГРС 1Р1RU000A10EXG9 | АдвТрак2Р1RU000A10FKU4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 64 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+17б.), extreme_ytm (+27б.), low_grade (+20б.) | 41 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+21б.), low_grade (+20б.) |
| YTMдоходность к погашению | 37.4% | 30.8% |
| Доходность после НДФЛ | 32.5% | 26.8% |
| Цена% номинала | 83.12 | 93.72 |
| Купон | 25.00% | 24.50% |
| Дюрация | 2.7 года | 2.8 года |
| Погашение | 27.03.2031 | 11.06.2031 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 250 млн ₽ | 658 млн ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBB- | ruBB |
Сравнение двух выпусков: ПРГРС 1Р1 (RU000A10EXG9) и АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4). По доходности к погашению выше ПРГРС 1Р1: 37.4% против 30.8% — разница 6.6 п.п. Дюрация короче у ПРГРС 1Р1 (2.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ПРГРС 1Р1» предлагает повышенную доходность 37.4% (против 30.8% у «АдвТрак2Р1»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (64 / 100, Умеренный риск против 41 / 100, Умеренный риск). Дополнительная доходность 6.6 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «АдвТрак2Р1» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — ПРГРС 1Р1 или АдвТрак2Р1?+
Выше доходность к погашению у ПРГРС 1Р1: 37.4% против 30.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ПРГРС 1Р1 или АдвТрак2Р1?+
Короче дюрация у ПРГРС 1Р1: 2.7 года против 2.8 года.
Когда погашаются ПРГРС 1Р1 и АдвТрак2Р1?+
ПРГРС 1Р1 — 27.03.2031; АдвТрак2Р1 — 11.06.2031.