ПРГРС 1Р1 или ВЭБ2Р-58?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ПРГРС 1Р1RU000A10EXG9 | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 64 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+17б.), extreme_ytm (+27б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 37.4% | 1.9% |
| Доходность после НДФЛ | 32.5% | 1.7% |
| Цена% номинала | 83.12 | 99.84 |
| Купон | 25.00% | 1.85% |
| Дюрация | 2.7 года | 2.5 года |
| Погашение | 27.03.2031 | 16.06.2029 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 250 млн ₽ | 158.5 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBB- | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ПРГРС 1Р1 (RU000A10EXG9) и ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504). По доходности к погашению выше ПРГРС 1Р1: 37.4% против 1.9% — разница 35.5 п.п. Дюрация короче у ВЭБ2Р-58 (2.5 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ПРГРС 1Р1» предлагает повышенную доходность 37.4% (против 1.9% у «ВЭБ2Р-58»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (64 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 35.5 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ВЭБ2Р-58» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — ПРГРС 1Р1 или ВЭБ2Р-58?+
Выше доходность к погашению у ПРГРС 1Р1: 37.4% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ПРГРС 1Р1 или ВЭБ2Р-58?+
Короче дюрация у ВЭБ2Р-58: 2.5 года против 2.7 года.
Когда погашаются ПРГРС 1Р1 и ВЭБ2Р-58?+
ПРГРС 1Р1 — 27.03.2031; ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029.