ПРГРС 1Р1 или ЛТрейд1P12?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ПРГРС 1Р1RU000A10EXG9 | ЛТрейд1P12RU000A10CU97 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 64 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+17б.), extreme_ytm (+27б.), low_grade (+20б.) | 40 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+20б.), low_grade (+20б.) |
| YTMдоходность к погашению | 37.4% | 30.2% |
| Доходность после НДФЛ | 32.5% | 26.3% |
| Цена% номинала | 83.12 | 91.70 |
| Купон | 25.00% | 23.00% |
| Дюрация | 2.7 года | 2.7 года |
| Погашение | 27.03.2031 | 31.08.2030 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 250 млн ₽ | 400 млн ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBB- | ruBB+ |
Сравнение двух выпусков: ПРГРС 1Р1 (RU000A10EXG9) и ЛТрейд1P12 (RU000A10CU97). По доходности к погашению выше ПРГРС 1Р1: 37.4% против 30.2% — разница 7.2 п.п. Дюрация короче у ПРГРС 1Р1 (2.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ПРГРС 1Р1» предлагает повышенную доходность 37.4% (против 30.2% у «ЛТрейд1P12»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (64 / 100, Умеренный риск против 40 / 100, Умеренный риск). Дополнительная доходность 7.2 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ЛТрейд1P12» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — ПРГРС 1Р1 или ЛТрейд1P12?+
Выше доходность к погашению у ПРГРС 1Р1: 37.4% против 30.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ПРГРС 1Р1 или ЛТрейд1P12?+
Короче дюрация у ПРГРС 1Р1: 2.7 года против 2.7 года.
Когда погашаются ПРГРС 1Р1 и ЛТрейд1P12?+
ПРГРС 1Р1 — 27.03.2031; ЛТрейд1P12 — 31.08.2030.