ЭТС 1Р10 или Идель 1Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЭТС 1Р10RU000A10ETM5 | Идель 1Р1RU000A10EYT0 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 40 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+40б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.5% | 143.8% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.2% | 125.1% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 305.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 30.50% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 27.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 135.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 270.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 88.52% |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.3 года |
| Дата погашения | 24.03.2030 | 02.04.2031 |
| Ближайшая оферта | 12.04.2028 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.0 млрд ₽ | 250 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: ЭТС 1Р10 (RU000A10ETM5) и Идель 1Р1 (RU000A10EYT0). По доходности к погашению выше Идель 1Р1: 143.8% против 17.5% — разница 126.3 п.п. Дюрация короче у Идель 1Р1 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Идель 1Р1» предлагает доходность 143.8% (против 17.5% у «ЭТС 1Р10»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (40 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 126.3 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «ЭТС 1Р10» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — ЭТС 1Р10 или Идель 1Р1?+
Выше доходность к погашению у Идель 1Р1: 143.8% против 17.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЭТС 1Р10 или Идель 1Р1?+
Короче дюрация у Идель 1Р1: 1.3 года против 1.4 года.
Когда погашаются ЭТС 1Р10 и Идель 1Р1?+
ЭТС 1Р10 — 24.03.2030; Идель 1Р1 — 02.04.2031.