УПТК65 1P2 или ИнтелК Б02: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | УПТК65 1P2RU000A10ERD8 | ИнтелК Б02RU000A10EV60 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 64 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+18б.), extreme_ytm (+26б.), low_grade (+20б.) | 38 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+18б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 35.6% | 28.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 30.9% | 24.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 817.20 ₽ | 965.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 81.72% | 96.51% |
| Купонная ставка (% годовых) | 22.00% | 23.25% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 110.00 ₽ | 19.11 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 220.00 ₽ | 229.32 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 26.92% | 23.76% |
| Дюрация Маколея | 2.8 года | 2.9 года |
| Дата погашения | 08.03.2031 | 20.03.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB- | ruBB- |
Сравнение двух выпусков: УПТК65 1P2 (RU000A10ERD8) и ИнтелК Б02 (RU000A10EV60). По доходности к погашению выше УПТК65 1P2: 35.6% против 28.2% — разница 7.4 п.п. Дюрация короче у УПТК65 1P2 (2.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «УПТК65 1P2» предлагает повышенную доходность 35.6% (против 28.2% у «ИнтелК Б02»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (64 / 100, Умеренный риск против 38 / 100, Умеренный риск). Дополнительная доходность 7.4 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ИнтелК Б02» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — УПТК65 1P2 или ИнтелК Б02?+
Выше доходность к погашению у УПТК65 1P2: 35.6% против 28.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — УПТК65 1P2 или ИнтелК Б02?+
Короче дюрация у УПТК65 1P2: 2.8 года против 2.9 года.
Когда погашаются УПТК65 1P2 и ИнтелК Б02?+
УПТК65 1P2 — 08.03.2031; ИнтелК Б02 — 20.03.2031.