sПионер2P3 или Ростовская обл 34001: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | sПионер2P3RU000A10EHJ6 | Ростовская обл 34001RU000A10F8Q7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 20.1% | 16.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 17.5% | 14.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 999.00 ₽ | 1004.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.90% | 100.41% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 16.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 15.21 ₽ | 13.15 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 30.42 ₽ | 157.80 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 3.05% | 15.72% |
| Дюрация Маколея | 2.1 года | 2.2 года |
| Дата погашения | 23.02.2029 | 12.05.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 4.6 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Субфедеральные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: sПионер2P3 (RU000A10EHJ6) и Ростовская обл 34001 (RU000A10F8Q7). По доходности к погашению выше sПионер2P3: 20.1% против 16.9% — разница 3.2 п.п. Дюрация короче у sПионер2P3 (2.1 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «sПионер2P3» и 0 у «Ростовская обл 34001»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «sПионер2P3» обеспечивает дополнительную премию в доходности (20.1% против 16.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — sПионер2P3 или Ростовская обл 34001?+
Выше доходность к погашению у sПионер2P3: 20.1% против 16.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — sПионер2P3 или Ростовская обл 34001?+
Короче дюрация у sПионер2P3: 2.1 года против 2.2 года.
Когда погашаются sПионер2P3 и Ростовская обл 34001?+
sПионер2P3 — 23.02.2029; Ростовская обл 34001 — 12.05.2029.