ЛаймЗайм06 или ПолюсБ1P12: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЛаймЗайм06RU000A10EHB3 | ПолюсБ1P12RU000A10FQP1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 39 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+19б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 28.6% | 16.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 24.9% | 14.4% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 965.90 ₽ | 999.90 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.59% | 99.99% |
| Купонная ставка (% годовых) | 23.50% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 19.32 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 231.84 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 24.00% | — |
| Дюрация Маколея | 2.9 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 13.02.2031 | 16.06.2033 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 05.07.2030 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 2.0 млрд ₽ | 145.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB+ | NR |
Сравнение двух выпусков: ЛаймЗайм06 (RU000A10EHB3) и ПолюсБ1P12 (RU000A10FQP1). По доходности к погашению выше ЛаймЗайм06: 28.6% против 16.6% — разница 12.0 п.п. Дюрация короче у ПолюсБ1P12 (2.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ЛаймЗайм06» предлагает повышенную доходность 28.6% (против 16.6% у «ПолюсБ1P12»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (39 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Дополнительная доходность 12.0 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ПолюсБ1P12» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — ЛаймЗайм06 или ПолюсБ1P12?+
Выше доходность к погашению у ЛаймЗайм06: 28.6% против 16.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЛаймЗайм06 или ПолюсБ1P12?+
Короче дюрация у ПолюсБ1P12: 2.8 года против 2.9 года.
Когда погашаются ЛаймЗайм06 и ПолюсБ1P12?+
ЛаймЗайм06 — 13.02.2031; ПолюсБ1P12 — 16.06.2033.