ЛаймЗайм06 или УПТК65 1P2: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЛаймЗайм06RU000A10EHB3 | УПТК65 1P2RU000A10ERD8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 39 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+19б.), low_grade (+20б.) | 62 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+17б.), extreme_ytm (+25б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 28.6% | 34.8% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 24.9% | 30.2% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 965.90 ₽ | 828.60 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.59% | 82.86% |
| Купонная ставка (% годовых) | 23.50% | 22.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 19.32 ₽ | 110.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 231.84 ₽ | 220.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 24.00% | 26.55% |
| Дюрация Маколея | 2.9 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 13.02.2031 | 08.03.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 2.0 млрд ₽ | 300 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB+ | ruBB- |
Сравнение двух выпусков: ЛаймЗайм06 (RU000A10EHB3) и УПТК65 1P2 (RU000A10ERD8). По доходности к погашению выше УПТК65 1P2: 34.8% против 28.6% — разница 6.2 п.п. Дюрация короче у УПТК65 1P2 (2.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «УПТК65 1P2» предлагает доходность 34.8% (против 28.6% у «ЛаймЗайм06»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (62 / 100, Умеренный риск против 39 / 100, Умеренный риск). Премия за риск в размере 6.2 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «ЛаймЗайм06» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — ЛаймЗайм06 или УПТК65 1P2?+
Выше доходность к погашению у УПТК65 1P2: 34.8% против 28.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЛаймЗайм06 или УПТК65 1P2?+
Короче дюрация у УПТК65 1P2: 2.8 года против 2.9 года.
Когда погашаются ЛаймЗайм06 и УПТК65 1P2?+
ЛаймЗайм06 — 13.02.2031; УПТК65 1P2 — 08.03.2031.