Роснфт5P2 или ЭкоНив1Р01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Роснфт5P2RU000A10EHA5 | ЭкоНив1Р01RU000A10EJZ8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 8.1% | 18.4% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 7.1% | 16.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 995.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 99.54% |
| Купонная ставка (% годовых) | 8.00% | 16.75% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 39.89 ₽ | 13.77 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 79.78 ₽ | 165.24 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 7.98% | 16.60% |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 2.1 года |
| Дата погашения | 27.02.2036 | 28.02.2029 |
| Ближайшая оферта | 24.03.2027 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 460.0 млрд ₽ | 9.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruA |
Сравнение двух выпусков: Роснфт5P2 (RU000A10EHA5) и ЭкоНив1Р01 (RU000A10EJZ8). По доходности к погашению выше ЭкоНив1Р01: 18.4% против 8.1% — разница 10.3 п.п. Дюрация короче у Роснфт5P2 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Роснфт5P2» и 0 у «ЭкоНив1Р01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ЭкоНив1Р01» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.4% против 8.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Роснфт5P2 или ЭкоНив1Р01?+
Выше доходность к погашению у ЭкоНив1Р01: 18.4% против 8.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Роснфт5P2 или ЭкоНив1Р01?+
Короче дюрация у Роснфт5P2: 5 мес против 2.1 года.
Когда погашаются Роснфт5P2 и ЭкоНив1Р01?+
Роснфт5P2 — 27.02.2036; ЭкоНив1Р01 — 28.02.2029.