Магнит6P01 или ЭТС 1Р10: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Магнит6P01RU000A10EDW8 | ЭТС 1Р10RU000A10ETM5 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.0% | 17.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.9% | 15.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1002.50 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.25% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | — |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.4 года |
| Дата погашения | 17.05.2028 | 24.03.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 12.04.2028 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 85.0 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: Магнит6P01 (RU000A10EDW8) и ЭТС 1Р10 (RU000A10ETM5). По доходности к погашению выше ЭТС 1Р10: 17.5% против 16.0% — разница 1.5 п.п. Дюрация короче у ЭТС 1Р10 (1.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Магнит6P01» и 0 у «ЭТС 1Р10»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ЭТС 1Р10» обеспечивает дополнительную премию в доходности (17.5% против 16.0%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Магнит6P01 или ЭТС 1Р10?+
Выше доходность к погашению у ЭТС 1Р10: 17.5% против 16.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Магнит6P01 или ЭТС 1Р10?+
Короче дюрация у ЭТС 1Р10: 1.4 года против 1.4 года.
Когда погашаются Магнит6P01 и ЭТС 1Р10?+
Магнит6P01 — 17.05.2028; ЭТС 1Р10 — 24.03.2030.