ТАЛК002P04 или sГЛОРАК2Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ТАЛК002P04RU000A10E5S0 | sГЛОРАК2Р1RU000A10FMQ8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 30.5% | 23.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 26.5% | 20.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 961.00 ₽ | 958.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.10% | 95.80% |
| Купонная ставка (% годовых) | 24.00% | 19.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 19.73 ₽ | 16.03 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 236.76 ₽ | 192.36 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 24.64% | 20.08% |
| Дюрация Маколея | 2.3 года | 2.4 года |
| Дата погашения | 05.01.2030 | 21.12.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 6.1 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: ТАЛК002P04 (RU000A10E5S0) и sГЛОРАК2Р1 (RU000A10FMQ8). По доходности к погашению выше ТАЛК002P04: 30.5% против 23.6% — разница 6.9 п.п. Дюрация короче у ТАЛК002P04 (2.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ТАЛК002P04» и 0 у «sГЛОРАК2Р1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ТАЛК002P04» обеспечивает дополнительную премию в доходности (30.5% против 23.6%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ТАЛК002P04 или sГЛОРАК2Р1?+
Выше доходность к погашению у ТАЛК002P04: 30.5% против 23.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ТАЛК002P04 или sГЛОРАК2Р1?+
Короче дюрация у ТАЛК002P04: 2.3 года против 2.4 года.
Когда погашаются ТАЛК002P04 и sГЛОРАК2Р1?+
ТАЛК002P04 — 05.01.2030; sГЛОРАК2Р1 — 21.12.2029.