ТАЛК002P04 или ФЛИТ 1Р4: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ТАЛК002P04RU000A10E5S0 | ФЛИТ 1Р4RU000A10EY26 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 30.5% | 22.8% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 26.5% | 19.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 961.00 ₽ | 805.44 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.10% | 96.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 24.00% | 16.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 19.73 ₽ | 11.03 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 236.76 ₽ | 132.36 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 24.64% | 16.43% |
| Дюрация Маколея | 2.3 года | 2.1 года |
| Дата погашения | 05.01.2030 | 08.04.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Предусмотрена |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 1.6 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB | ruA- |
Сравнение двух выпусков: ТАЛК002P04 (RU000A10E5S0) и ФЛИТ 1Р4 (RU000A10EY26). По доходности к погашению выше ТАЛК002P04: 30.5% против 22.8% — разница 7.7 п.п. Дюрация короче у ФЛИТ 1Р4 (2.1 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ТАЛК002P04» и 0 у «ФЛИТ 1Р4»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ТАЛК002P04» обеспечивает дополнительную премию в доходности (30.5% против 22.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ТАЛК002P04 или ФЛИТ 1Р4?+
Выше доходность к погашению у ТАЛК002P04: 30.5% против 22.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ТАЛК002P04 или ФЛИТ 1Р4?+
Короче дюрация у ФЛИТ 1Р4: 2.1 года против 2.3 года.
Когда погашаются ТАЛК002P04 и ФЛИТ 1Р4?+
ТАЛК002P04 — 05.01.2030; ФЛИТ 1Р4 — 08.04.2029.