АртгнБО02 или АдвТрак2Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | АртгнБО02RU000A10DY27 | АдвТрак2Р1RU000A10FKU4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 43 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+23б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 21.9% | 32.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 19.0% | 28.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1029.20 ₽ | 900.80 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 102.92% | 90.08% |
| Купонная ставка (% годовых) | 21.00% | 24.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 105.00 ₽ | 20.14 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 210.00 ₽ | 241.68 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 20.40% | 26.83% |
| Дюрация Маколея | 2.9 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 27.11.2030 | 11.06.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 658 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- | ruBB |
Сравнение двух выпусков: АртгнБО02 (RU000A10DY27) и АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4). По доходности к погашению выше АдвТрак2Р1: 32.9% против 21.9% — разница 11.0 п.п. Дюрация короче у АдвТрак2Р1 (2.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «АдвТрак2Р1» предлагает доходность 32.9% (против 21.9% у «АртгнБО02»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (43 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 11.0 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «АртгнБО02» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — АртгнБО02 или АдвТрак2Р1?+
Выше доходность к погашению у АдвТрак2Р1: 32.9% против 21.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — АртгнБО02 или АдвТрак2Р1?+
Короче дюрация у АдвТрак2Р1: 2.8 года против 2.9 года.
Когда погашаются АртгнБО02 и АдвТрак2Р1?+
АртгнБО02 — 27.11.2030; АдвТрак2Р1 — 11.06.2031.