АртгнБО02 или ЛаймЗайм06: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | АртгнБО02RU000A10DY27 | ЛаймЗайм06RU000A10EHB3 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 39 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+19б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 22.1% | 28.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 19.2% | 24.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1023.90 ₽ | 965.90 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 102.39% | 96.59% |
| Купонная ставка (% годовых) | 21.00% | 23.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 105.00 ₽ | 19.32 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 210.00 ₽ | 231.84 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 20.51% | 24.00% |
| Дюрация Маколея | 2.9 года | 2.9 года |
| Дата погашения | 27.11.2030 | 13.02.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 2.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- | ruBB+ |
Сравнение двух выпусков: АртгнБО02 (RU000A10DY27) и ЛаймЗайм06 (RU000A10EHB3). По доходности к погашению выше ЛаймЗайм06: 28.6% против 22.1% — разница 6.5 п.п. Дюрация короче у АртгнБО02 (2.9 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ЛаймЗайм06» предлагает доходность 28.6% (против 22.1% у «АртгнБО02»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (39 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 6.5 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «АртгнБО02» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — АртгнБО02 или ЛаймЗайм06?+
Выше доходность к погашению у ЛаймЗайм06: 28.6% против 22.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — АртгнБО02 или ЛаймЗайм06?+
Короче дюрация у АртгнБО02: 2.9 года против 2.9 года.
Когда погашаются АртгнБО02 и ЛаймЗайм06?+
АртгнБО02 — 27.11.2030; ЛаймЗайм06 — 13.02.2031.