ПГК3Р02 или АВТОБФБП10: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ПГК3Р02RU000A10DSL1 | АВТОБФБП10RU000A10G2W7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.1% | 19.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.9% | 17.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.50 ₽ | 999.30 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.05% | 99.93% |
| Купонная ставка (% годовых) | 15.95% | 18.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 13.11 ₽ | 90.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 157.32 ₽ | 180.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 15.72% | 18.01% |
| Дюрация Маколея | 2.2 года | 2.4 года |
| Дата погашения | 16.11.2030 | 07.09.2033 |
| Ближайшая оферта | 29.03.2029 | 03.10.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 23.2 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruA+ |
Сравнение двух выпусков: ПГК3Р02 (RU000A10DSL1) и АВТОБФБП10 (RU000A10G2W7). По доходности к погашению выше АВТОБФБП10: 19.6% против 17.1% — разница 2.5 п.п. Дюрация короче у ПГК3Р02 (2.2 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ПГК3Р02» и 0 у «АВТОБФБП10»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АВТОБФБП10» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.6% против 17.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ПГК3Р02 или АВТОБФБП10?+
Выше доходность к погашению у АВТОБФБП10: 19.6% против 17.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ПГК3Р02 или АВТОБФБП10?+
Короче дюрация у ПГК3Р02: 2.2 года против 2.4 года.
Когда погашаются ПГК3Р02 и АВТОБФБП10?+
ПГК3Р02 — 16.11.2030; АВТОБФБП10 — 07.09.2033.