ПКТ 2P1 или СовкоКап01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ПКТ 2P1RU000A10DJH8 | СовкоКап01RU000A10DSY4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.9% | 18.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.5% | 16.2% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 981.50 ₽ | 1019.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 98.15% | 101.90% |
| Купонная ставка (% годовых) | 15.99% | 19.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 39.87 ₽ | 15.62 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 159.48 ₽ | 187.44 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 16.25% | 18.39% |
| Дюрация Маколея | 2.5 года | 2.4 года |
| Дата погашения | 15.11.2029 | 24.11.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 7.5 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA- | ruA+ |
Сравнение двух выпусков: ПКТ 2P1 (RU000A10DJH8) и СовкоКап01 (RU000A10DSY4). По доходности к погашению выше СовкоКап01: 18.6% против 17.9% — разница 0.7 п.п. Дюрация короче у СовкоКап01 (2.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ПКТ 2P1» и 0 у «СовкоКап01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СовкоКап01» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.6% против 17.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ПКТ 2P1 или СовкоКап01?+
Выше доходность к погашению у СовкоКап01: 18.6% против 17.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ПКТ 2P1 или СовкоКап01?+
Короче дюрация у СовкоКап01: 2.4 года против 2.5 года.
Когда погашаются ПКТ 2P1 и СовкоКап01?+
ПКТ 2P1 — 15.11.2029; СовкоКап01 — 24.11.2029.