БорецК1Р04 или МТС 3Р-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | БорецК1Р04RU000A10DJ00 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 45 / 100(Умеренный риск) Факторы: has_tech_default (+45б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.6% | 15.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.3% | 13.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1003.00 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.30% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | — |
| Дюрация Маколея | 12 мес | 2.2 года |
| Дата погашения | 14.11.2027 | 15.04.2038 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 02.05.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: БорецК1Р04 (RU000A10DJ00) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше БорецК1Р04: 17.6% против 15.5% — разница 2.1 п.п. Дюрация короче у БорецК1Р04 (12 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «БорецК1Р04» предлагает повышенную доходность 17.6% (против 15.5% у «МТС 3Р-01»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (45 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Дополнительная доходность 2.1 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «МТС 3Р-01» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — БорецК1Р04 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у БорецК1Р04: 17.6% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — БорецК1Р04 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у БорецК1Р04: 12 мес против 2.2 года.
Когда погашаются БорецК1Р04 и МТС 3Р-01?+
БорецК1Р04 — 14.11.2027; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.