БорецК1Р04 или ФДВФакт1P1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | БорецК1Р04RU000A10DJ00 | ФДВФакт1P1RU000A10ESF1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 45 / 100(Умеренный риск) Факторы: has_tech_default (+45б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.6% | 23.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.3% | 20.8% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1003.00 ₽ | 1012.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.30% | 101.20% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 23.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 115.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 230.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 22.73% |
| Дюрация Маколея | 12 мес | 12 мес |
| Дата погашения | 14.11.2027 | 20.09.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 15.10.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 300 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: БорецК1Р04 (RU000A10DJ00) и ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1). По доходности к погашению выше ФДВФакт1P1: 23.9% против 17.6% — разница 6.3 п.п. Дюрация короче у ФДВФакт1P1 (12 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ФДВФакт1P1» демонстрирует строгое преимущество по соотношению риск/доходность: при сопоставимой или более высокой доходности (23.9% против 17.6%) она имеет существенно более низкий индекс риска по модели Qoty (0 / 100, Низкий стресс против 45 / 100, Умеренный риск у «БорецК1Р04»). Инвестиция в «БорецК1Р04» несет повышенный кредитный стресс без компенсирующей надбавки к доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — БорецК1Р04 или ФДВФакт1P1?+
Выше доходность к погашению у ФДВФакт1P1: 23.9% против 17.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — БорецК1Р04 или ФДВФакт1P1?+
Короче дюрация у ФДВФакт1P1: 12 мес против 12 мес.
Когда погашаются БорецК1Р04 и ФДВФакт1P1?+
БорецК1Р04 — 14.11.2027; ФДВФакт1P1 — 20.09.2029.