ГТЕК БО-01 или iФабрик1Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ГТЕК БО-01RU000A10D3G1 | iФабрик1Р1RU000A10FX18 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 19.2% | 21.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 16.7% | 18.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1069.90 ₽ | 969.30 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 106.99% | 96.93% |
| Купонная ставка (% годовых) | 22.00% | 17.25% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 18.08 ₽ | 14.18 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 216.96 ₽ | 170.16 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 20.28% | 17.55% |
| Дюрация Маколея | 1.7 года | 1.8 года |
| Дата погашения | 29.09.2028 | 10.08.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 500 млн ₽ | 3.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB | ruA- |
Сравнение двух выпусков: ГТЕК БО-01 (RU000A10D3G1) и iФабрик1Р1 (RU000A10FX18). По доходности к погашению выше iФабрик1Р1: 21.1% против 19.2% — разница 1.9 п.п. Дюрация короче у ГТЕК БО-01 (1.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ГТЕК БО-01» и 0 у «iФабрик1Р1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «iФабрик1Р1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (21.1% против 19.2%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ГТЕК БО-01 или iФабрик1Р1?+
Выше доходность к погашению у iФабрик1Р1: 21.1% против 19.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ГТЕК БО-01 или iФабрик1Р1?+
Короче дюрация у ГТЕК БО-01: 1.7 года против 1.8 года.
Когда погашаются ГТЕК БО-01 и iФабрик1Р1?+
ГТЕК БО-01 — 29.09.2028; iФабрик1Р1 — 10.08.2028.