ЛТрейд1P12 или АдвТрак2Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЛТрейд1P12RU000A10CU97 | АдвТрак2Р1RU000A10FKU4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 39 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+19б.), low_grade (+20б.) | 43 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+23б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 28.8% | 32.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 25.0% | 28.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 942.60 ₽ | 900.80 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 94.26% | 90.08% |
| Купонная ставка (% годовых) | 23.00% | 24.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 18.90 ₽ | 20.14 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 226.80 ₽ | 241.68 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 24.06% | 26.83% |
| Дюрация Маколея | 2.7 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 31.08.2030 | 11.06.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 400 млн ₽ | 658 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB+ | ruBB |
Сравнение двух выпусков: ЛТрейд1P12 (RU000A10CU97) и АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4). По доходности к погашению выше АдвТрак2Р1: 32.9% против 28.8% — разница 4.1 п.п. Дюрация короче у ЛТрейд1P12 (2.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Умеренный риск», индекс 39 у «ЛТрейд1P12» и 43 у «АдвТрак2Р1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АдвТрак2Р1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (32.9% против 28.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ЛТрейд1P12 или АдвТрак2Р1?+
Выше доходность к погашению у АдвТрак2Р1: 32.9% против 28.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЛТрейд1P12 или АдвТрак2Р1?+
Короче дюрация у ЛТрейд1P12: 2.7 года против 2.8 года.
Когда погашаются ЛТрейд1P12 и АдвТрак2Р1?+
ЛТрейд1P12 — 31.08.2030; АдвТрак2Р1 — 11.06.2031.